Operador do sistema de negociação

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Design do sistema de negociação e os problemas do operador OR lógica.

A lógica do sistema de negociação pode ser tão simples ou tão complicada quanto você deseja. Você pode criar sistemas que operam em uma premissa simples, como a formação de altos ou baixos baixos ou estratégias complicadas que se comercializam com base em aprendizado de máquina multi-símbolo. modelos baseados que continuam treinando. De qualquer forma, você terá que fazer escolhas sobre como os elementos de lógica do seu modelo serão estruturados e isso inclui a escolha dos operadores lógicos que você usará. Hoje eu quero falar sobre o & # 8220; ou & # 8221; operador lógico e as conseqüências que seu uso tem na criação do sistema de negociação. Vou falar sobre como seu uso afeta o universo dos sistemas potenciais e os problemas imediatos que surgem quando os operadores do OR estão acoplados com processos automatizados de busca de estratégias.

As estratégias de negociação regulares utilizam apenas o operador lógico AND quando várias condições para entradas podem ser definidas. Por exemplo, você pode querer que o preço atravesse sua média móvel de 20 períodos e para o preço  para atravessar o nível 80 do indicador de período RSI 20. Neste caso, a declaração forma uma interseção única dentro de um diagrama Ben que indica onde você estará fazendo negócios. No entanto, existe outra opção, que é usar um operador OR, que simplesmente estabelece múltiplas condições para as quais um dado sinal pode ser tomado. Se você substituir o AND na declaração antes com um OR, você acabará com um sistema que negocia em ambos os casos (quando o preço cruza o MA ou quando o preço for inferior ao nível RSI), o que levará a frequências de negociação muito maiores.

O operador OR é, de fato, um operador de agrupamento, faz com que um único sistema se comporte como múltiplo porque ele apaga as condições potenciais que podem desencadear um evento. Por exemplo, se você possui um sistema de negociação que entra em trades em duas condições, na realidade você tem dois sistemas, um que usa a condição 1 e outra que usa a condição 2 empacotada dentro de uma única. O grande perigo é que a multiplicação de sistemas virtuais dentro de um único algoritmo de negociação traz alguns problemas importantes. O mais importante é a multiplicação do viés de mineração que vem como conseqüência da grande expansão nos graus de liberdade disponíveis para realizar ações.

Para entender melhor isso, podemos fazer um pequeno experimento. Imagine que você pode fazer um sistema de negociação que olhe para trás X velas antes da última vela e usando os relacionamentos entre eles só entram em um único comércio na última vela aberta na direção daquela vela. Isso seria um sistema que levaria um comércio único, o que seria um comércio lucrativo. Agora imagine que você faça isso por cada vela nos últimos 20 anos de histórico de mercado e, em seguida, agrupe a lógica de todos esses sistemas com operadoras de OR em uma única estratégia. Agora você tem uma estratégia que não tem perdas, parece, magicamente, sempre adivinhar a direcionalidade do mercado corretamente, mas é garantida para falhar no futuro devido ao seu grau de viés de mineração.

Isso só é possível porque permitimos o uso do operador OR dentro de nossa negociação. Isso pode ser demonstrado que é impossível usar operadores simples e log porque o operador de lógica AND é restritivo enquanto o operador OR é aditivo. Quando você usa um operador AND, sua estratégia deverá levar menos negócios e # 8211; porque você está fazendo o número de condições que se encaixam no menor condicional menor & # 8211; enquanto o operador OR expande o número de negociações que uma estratégia pode levar ou, em geral, a forma como uma estratégia pode tomar ações comerciais (como sair de negócios também). Essa qualidade de aditivo provavelmente invalida o uso de simulações de Monte Carlo para avaliar os riscos do sistema comercial, já que as insumos que participam nas operadoras OU podem ser correlacionados, o que viola alguns dos pressupostos necessários para as simulações clássicas de Monte Carlo.

Como você pode ver, o operador OR é o equivalente a colocar muitos sistemas de negociação em um único, aumentando exponencialmente o viés de mineração da estratégia resultante, à medida que mais condições são usadas com este operador. Ao usar geradores automatizados de sistemas comerciais isso pode levar a um grande aumento no viés de mineração de dados, tornando praticamente inúmeras as estratégias resultantes, uma vez que rapidamente se tornam indistinguíveis daqueles que poderiam ser obtidos apenas de chance aleatória. Ao usar este tipo de software, é importante evitar o uso do operador lógico OR, pois aumenta significativamente os procedimentos de validação da estratégia difícil.

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